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Nassim Nicholas Taleb

De Wikiberal

Nassim Nicholas Taleb (né en 1960 à Amioun au Liban) est un écrivain et philosophe spécialisé en épistémologie des probabilités et un praticien en mathématiques financières libano-américain. Il est actuellement professeur d'ingénierie du risque à l'Institut polytechnique de l'université de New York.

Proche du mathématicien Benoît Mandelbrot et du psychologue Daniel Kahneman (prix Nobel d'économie 2002), Nassim Nicholas Taleb (dit « NNT ») est surnommé « le dissident de Wall Street » sur les marchés financiers internationaux. Spécialisé dans l'évaluation des risques d'événements rares et imprévus, il a été courtier en bourse pendant 20 ans à New York et à Londres avant de devenir professeur.

Il se considère lui-même comme un libertarien :

« Nous autres libertariens partageons (…) un minimum de croyances, notamment celle de substituer l'état de droit à la règle de l'autorité. Nous croyons aux systèmes complexes. Le libertarianisme étant un mouvement, il peut encore exister sous la forme de factions dissidentes au sein d'autres partis politiques. »
    — Nassim Nicholas Taleb, Jouer sa peau, 2017

Théorie du Cygne Noir

Dans cette théorie (black swan theory), un "Cygne Noir"[1] désigne un événement imprévisible, de faible probabilité, mais qui, s'il survient, a des conséquences d'une portée considérable et exceptionnelle. Appliquée au monde de la finance, cette théorie montre que les événements rares (comme les krachs boursiers) sont souvent sous-évalués en termes de prix. Les probabilités des événements rares ne sont pas calculables alors que leurs conséquences peuvent être considérables.

Le même biais cognitif qui a longtemps fait croire aux Européens que les cygnes noirs n'existaient pas (avant qu'on en découvre en Australie) nous fait négliger des événements improbables, pourtant essentiels d'un point de vue historique.

Taleb caractérise un Cygne Noir par trois critères : rareté (imprévisibilité a priori), impact extrêmement fort, prévisibilité rétrospective :

« Ce que nous appelons ici « Cygne Noir » (avec un « c » et un « n » majuscules) est un événement qui présente les trois caractéristiques suivantes : premièrement, il s’agit d’une aberration ; de fait, il se situe en dehors du cadre de nos attentes ordinaires, car rien dans le passé n’indique de façon convaincante qu’il ait des chances de se produire. Deuxièmement, son impact est extrêmement fort. Troisièmement, en dépit de son statut d’aberration, notre nature humaine nous pousse à élaborer après coup des explications concernant sa survenue, le rendant ainsi explicable et prévisible. (...) Une poignée de Cygnes Noirs explique pratiquement tout dans ce monde, du succès des idées et des religions à la dynamique des événements historiques. »

On doit se méfier des raisonnements linéaires ou gaussiens (courbe en cloche), et préférer une approche fractale. La méthode de l’induction doit être rejetée, comme le préconisait Karl Popper, au bénéfice de la falsifiabilité.

Exemples de "Cygnes Noirs" : le succès de Google ou de Facebook, les attentats du 11 septembre 2001, la bataille de Waterloo, la naissance du christianisme.

Œuvres

  • 2009 : Le hasard sauvage : Comment la chance nous trompe (Fooled by Randomness: The Hidden Role of Chance in Life and in the Markets), Les Belles Lettres
  • 2010 : Force et fragilité : Réflexions philosophiques et empiriques (The Bed of Procrustes:Philosophical and Practical Aphorisms), Les Belles Lettres
  • 2010 : Le cygne noir : La puissance de l'imprévisible (The Black Swan:The Impact of the highly improbable), Les Belles Lettres
  • 2013 : Antifragile : Les bienfaits du désordre (Antifragile:Things That Gain from Disorder), Les Belles Lettres
  • 2017 : Jouer sa peau: Asymétries cachées dans la vie quotidienne (Skin in the Game: Hidden Asymmetries in Daily Life), Les Belles Lettres

Notes et références

  1. Nassim Nicholas Taleb fait remonter cette expression à Juvénal : rara avis in terris nigroque simillima cygno (un oiseau aussi rare qu'un cygne noir).

Littérature secondaire

  • 2009, Mark Blyth, "Coping with the Black Swan: The Unsettling World of Nassim Taleb", Critical Review, 21(4), pp447–465

Citations

  • Les événements de type "cygne noir" sont très souvent causés par des individus qui recourent à des mesures qu'ils ne maîtrisent pas, donnant ainsi une confiance erronée fondée sur des résultats bidons.
  • Ce que nous savons compte moins que ce que nous ne savons pas.
  • Nous continuons à voir le monde à l'aune de la courbe de Gauss, c'est-à-dire quelques rares extrêmes de part et d'autre, et une cloche où se concentre la plus grosse moyenne. Or justement les Cygnes Noirs sont autant d'événements pour lesquels la courbe de Gauss n'est pas valable.
  • Dans son essai intitulé Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, Bastiat avance l'idée suivante : on voit ce que font les gouvernements, et on chante leurs louanges en conséquence, mais on ne voit pas le revers de la médaille. Et pourtant, il existe bel et bien ; simplement, il est moins évident et demeure invisible. (...) Si les conséquences tant positives que négatives d'une action retombaient sur leur auteur, nous apprendrions vite. Mais, comme elles sont visibles, les retombées positives ne bénéficient souvent qu'à leur auteur, tandis que les conséquences négatives, invisibles, retombent sur les autres, et c'est la société qui en paie le prix fort.
  • Cette distinction [entre la Règle d'or -faire le bien d'autrui- et la Règle d'argent -ne pas lui nuire-] met en lumière l'idée du libre marché et de la morale. Vous ne devriez jamais avoir à prouver que ce que vous faites est BON pour la société (ce qui est difficile à décrire avec des mots et dans un cadre rationaliste), mais vous pouvez certainement montrer que vous NE nuisez PAS aux autres, si ce n'est à vous-même par votre propre implication dans l'affaire. (19/06/2014)
  • Je le répèterai jusqu'à ce que je n'aie plus de voix : c'est la contagion qui scelle le destin d'une théorie en sciences sociales, pas sa validité. (Le Cygne noir)
  • Malheureusement, pour faire coller le monde avec des mathématiques parfaites, il faut bien tricher, et truquer ses hypothèses quelque part. (Le Cygne noir)
  • Quand les gens disent de vous que vous êtes intelligent, c'est parce qu'ils sont d'accord avec vous. Sinon, ils vous considèrent juste comme arrogant. (Twitter, 17/06/2014)
  • La vie est comme un roman d'Ayn Rand, sauf qu'elle est mieux écrite. (Twitter, 28/06/2015)
  • L'« intellectuel-et-néanmoins-idiot » (IENI) étant un produit de la modernité, son apparition s'est accélérée au moins depuis le milieu du XXe siècle pour atteindre son apogée un peu partout aujourd'hui, au point que les gens qui ne mettent pas leur peau en jeu l'ont emporté. Dans la plupart des pays, le rôle du gouvernement est de cinq à dix fois plus important qu'il y a un siècle (en pourcentage du PIB). (Jouer sa peau: Asymétries cachées dans la vie quotidienne, 2017)

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